トピックス連動型ファンド

トピックス連動型ファンド
基準価格がTOPIX(東証株価指数)に連動するように、運用成果を目指す投資信託のことです。

トピックス連動型ファンドは、1971年に米国で企業年金をターゲットに考えられた商品で、「トピックス連動型インデックスファンド」とも呼ばれます。インデックスファンドと言うのは、銘柄平均や全体平均のことで、一部上場している株の全体の平均を計算して全部を購入するという意味合いを持ちます。TOPIXは、東証一部上場の全銘柄を対象とした指数であるため、「日経225連動型ファンド」のように、指数の構成比率に合うように全銘柄をファンドに組み入れることは難しいと言えます。そのため、ポーフォリオのリスクパラメータを、TOPIXに近似させてポートフォリオを構築する「最適化法」という手法をとるか、東証一部上場全銘柄を時価総額などを基準に複数のグループに分類し、各層から銘柄を選択してファンドを構築する「層化抽出法」という手法がとられます。

銘柄を選択するには情報収集が不可欠ですが、このトピックス連動型ファンドは、大量に情報収集しなくてもファンドマネージャーと呼ばれる人が、積極的に運用を行うので、ファンドの運用コストも比較的安くすむと言われています。


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