金利リスク

金利リスク
金利水準が変動することにより、損益の振れが生じるリスクのこと。英語でInterest Rate Riskと言います。

たとえば、長期運用、短期調達といった資産負債構造となっている場合、低金利時には、資金調達コストが低減するために利益が発生するが、逆に金利上昇時には資金調達コストが上昇するため損失が発生する可能性が大きくなり、これが金利リスクとなります。事業会社などの場合は、資金調達を負債で行い、これを非金融投資にあてるケースが多いため、このような状況では、金利の上昇リスク=金利リスクとなります。

近年、市場金利の変動は厳しさを増しているため、金融機関が直面している金利リスクも増大傾向にあります。そこで各金融機関は、ALM体制(資産負債総合管理)の強化などを図りながら、リスクの定量的把握、リスクヘッジ対応の徹底に力を注いでいます。具体的な金利コントロール手段としては、金利先物、金利スワップ取引などが用いられていますが、最近ではオプション取引なども新たなリスクヘッジ手法として利用されています。


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