限月間スプレッド取引

限月間スプレッド取引
異なる2つの限月間の価格を利用して行う取引のことです。

具体的には「期近限月取引」と「期先限月取引」となり、たとえば、9月限月と12月限月の2つの取引間の価格差を「呼値」として取引を行い、1つの取引で、2つの限月取引について、同時に売りと買いの反対のポジションを成立させることができる取引のことです。

日本では、1996年4月から日経300先物の限月間スプレッド取引がスタートしました。1997年5月には、日経平均先物とTOPIX先物の限月間スプレッド取引が開始されたことにより、限月間スプレッド(両限月の価格差)の売買という方法で、1度に取引が可能になりました。また、日経平均先物の限月間スプレッド取引が導入されたことに伴い、日経平均先物および日経平均オプションの取引時間が15:10まで延長されています。2000年8月からは、長期国債先物取引と中期国債先物取引も開始され、2009年3月からはミニ長期国債先物取引においても導入されています。


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