アセットアロケーション

アセットアロケーション
アセットアロケーションとは、Asset(資産)のAllocation(配分)のことで、資産を株式や債券など幅広い金融商品で構成して、それぞれの特性をうまく活用して配分することにより、リスクを分散して長期的に安定したリターンを得るように考えられた理論です。

金融商品の中でも株や債券、MMFなど商品内容が異なってくると、日々変動している経済状況の中でそれぞれ値動きは違ってきます。市場に不安定要因が広がったり、景気が悪化してきたりすると、株などは売られる傾向が強くなり、代わって安定した債券を求める動きが強まったりします。

資産を効率的に運用するためには、それぞれの金融商品の組み合わせが重要になってきます。金融商品ごとの異なる値動きや習性を捉えて、どのような経済状況になったとしても、小さなリスクで大きな収益を上げられるように、資産配分を工夫することがアセットアロケーションの中核と言えます。

このアセットアロケーションは、アメリカの経済学者であるハリー?マーコヴィッツが発見した革命的な投資方法と言われています。それまで勘や感覚的に行なわれてきた分散投資を科学的に証明し発表されたのがアセットアロケーション理論です。この大きな功績から彼はノーベル経済学賞を受賞しました。


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