WTI原油先物


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WTI原油先物のリアルタイムチャート

取引時間(日本時間):23:00~4:30(1分足)
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WTI原油先物のリアルタイムチャート

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WTI原油先物のテクニカル分析

集計期間:3ヶ月(日足)

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青色の線:ボリンジャーバンド +σ線
緑色の線:20日の移動平均線
赤色の線:ボリンジャーバンド -σ線
2番目のチャート:DMI
3番目のチャート:MACD
ボリンジャーバンド
株価の過去の動きを統計学的に処理し、今後の株価の範囲を予測するものです。
20日移動平均線に標準偏差(σ:シグマ)を加減した2本の線を上下にとり、株価とこの上下の線の位置関係から、売買タイミングを計るものです。
上下の線を突き抜けてしまう確率は確立的に約5%程度しかなく、このタイミングを売買のサインとします。 そのため、短期的な売買サインを見極めるというよりは、大きな転換期をとらえることに使われる指標です。

一般的には、
  • 終値が+σの線を下から上へ突き抜けたときが、売りのサイン
  • 終値が-σの線を上から下へ突き抜けたときが、買いのサイン
と言われています。

計算式
ボリンジャーバンドUPバンド=移動平均+標準偏差
ボリンジャーバンドLOWバンド=移動平均-標準偏差

※標準偏差
=√(期間×期間内の終値の2乗の合計-期間内の終値の合計の2乗)÷(期間×(期間-1))
DMI
「Directional Movement Index」の略で、W・ワイルダーが考案したのテクニカル指標です。
RSIやストキャスティクスなどの逆張り系指標が一方に傾くトレンドの相場に役に立たないところから、 その欠点をカバーする為、順張り指標として考案され、トレンドの有無と強弱を探ろうとするものです。
DMIは終値の比較ではなく、当日の高値安値が前日の高値安値に比べてどちらが大きいかということを基準に相場の強弱を判断します。
株価が上昇トレンドの場合は、前日の高値を当日の高値が更新することが多いことや、株価が下降トレンドの場合は、前日の安値を当日の安値が更新することが多いことなどによりトレンドが変化することを利用します。
>> トレンド判断
  • +DI>-DIの時は、プラス方向への動きが大きい(上昇トレンドである)事を示します。
  • -DI>+DIの時は、マイナス方向への動きが大きい(下降トレンドである)事を示します。
>> 売買ポイント
  • +DIが-DIを下から上抜いた時買いのサイン
  • +DIが-DIを上から下抜いた時売りのサイン
MACD(移動平均・収束・拡散手法)
「Moving Average Convergence Divergence Trading Method」の略で、「移動平均収束拡散法」とも呼ばれます。
MACDとは2種類の移動平均の差であり、さらにMACDの移動平均を計算したものを「シグナル」と呼び、この2本の線をグラフ化します。
実際の計算には、MA(単純移動平均)ではなくEMA(平滑移動平均)を使用します。
算式: MACD=12日平滑移動平均-26日平滑移動平均
シグナル=MACDの9日平滑移動平均
※出来高は考慮していない点に注意する必要がありますが、わかりやすく判断のしやすい指標です。
一般的には、
  • MACDがシグナルを下から上へ突き抜けたときが、買いのサイン
  • MACDがシグナルを上から下へ突き抜けたときが、売りのサイン
と言われています。

WTI原油先物のテクニカル分析

集計期間:1年(日足ライン)

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2番目のチャート:MACD
ウェスト・テキサス・インターミディエイト(英語:West Texas Intermediate)、略してWTIは、アメリカ合衆国南部のテキサス州を中心に産出される原油。アメリカ国内で産出される原油の6%・世界で産出される原油の1~2%ほどを占める。硫黄分が少ないため、ガソリンや石油製品の製造に適したAPI39.6度(比重0.827)の軽質油である。

概要

ニューヨーク・マーカンタイル取引所 (NYMEX) においてNYMEX Light Sweet Crudeとして取引が行われている。1983年5月に上場。現在は同取引所の主要な取引品としての地位を確立している。 現物の受け渡しは、オクラホマ州クシンで行われる。
取引方法は2種類。
  • 公開の競売取引は、毎日午前9:00から午後2:30までの5時間30分の間行われる。
  • 電子取引(時間外取引)は、毎週日曜日から金曜日までの6日間(土曜日は休み)、午後6:00から翌日の午後5:15までの23時間15分の間(毎日45分間の休止時間がある)行われる。
※ニューヨークが位置する東部標準時(日本時間-14、UTC-5)基準。
WTI価格は世界の原油価格の中で最も有力な指標である。実際のWTIの一日あたり産出量は100万バレルに満たないのに対し、WTI先物の一日あたり取引量は100倍の1億バレルを超え、価格の大きな変動(中でも値上がり)は世界経済に直接大きな影響を及ぼす。このように、取引量に比べ産出量はごくわずかのため、実際には、他の原油をWTIと同質となるようにブレンドしたもので受け渡しが行われる。
ちなみに、日本の主な輸入原油(中東産)はアラブ首長国連邦 ドバイ産の原油(こちらは重質油)価格に左右されるが、このドバイ産原油価格自体もWTI価格に大きく左右される。
WTIの先物取引所がニューヨークにあるため、日本ではWTI先物を「ニューヨーク原油先物」「NY原油先物」とも表記する。

WTI価格の変動要因と性質

基本的に、WTIの価格はアメリカ国内の原油現物市場を反映したものである。過去には受け渡し拠点のクシンの地理的条件から原油の流通量に限界があり、価格が偏る事態が発生していたが、パイプラインの整備や輸入原油の導入などにより、国際価格を反映できるよう改善した。
ただ、アメリカの価格を大きく反映する傾向は否めず、暖房用の精製油の消費量を左右する北米の冬の天候が暖かくなると価格が低下、寒くなると上昇する。また、メキシコ湾岸にハリケーンの被害が及ぶと石油精製施設の稼働率が下がるため、価格が上昇する。
もちろん、原油市場全体に一様に見られる、原油生産国の政情不安による価格変動もみられる。また、世界全体での資金の流れの動向にも影響を受けていると見られ、近年は金融市場や株式市場の低迷や不安定化により、WTIをはじめとした原油や金などの商品市場に資金が流入する傾向にある。
NYMEXでのWTIの取引が始まった当初は、専門の投資家による取引が多かったが、一般の個人投資家やヘッジファンドによる取引、インターネットを通した取引の割合が増加してきている。通常、取引の多くはスプレッド取引やアウトライトといった手法の取り引きが多いが、価格の変動が大きいときには投機的な取引が増える。
2000年代前半から、中華人民共和国やインドといった新興国の経済成長に伴い石油製品の需要が増加し、次第に高騰してきている。また、価格が初めて70ドル/1バレルを突破した2005年ごろから、投機的な取引による暴騰が指摘されるようになった。暴騰の原因としては、価格高騰によって増えたオイルマネーのさらなる流入、バイオエタノールとの関連性などが考えられている。

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